Интервальные оценки параметров уравнения регрессии

Доверительный интервал для коэффициента регрессии определяется как b ± t × m_b.

Для коэффициента регрессии b в примере 95%-ные границы составят:

36,84 ± 2,57 × 2,2 = 36,84 ± 5,66,

т.е.

31,18 £ b £ 42,50.

Поскольку коэффициент регрессии b в эконометрических исследованиях имеет четкую экономическую интерпретацию, доверительные границы интервала для коэффициента регрессии не должны содержать противоречивых результатов, например, –10 £ b £ 40. Такого рода запись показывает, что истинное значение коэффициента регрессии одновременно содержит положительные и отрицательные величины и даже нуль, чего не может быть.

Доверительный интервал для коэффициента регрессии а определяется как a ± t × m_a.

Для коэффициента регрессии a в примере 95%-ные границы составят:

–5,79 ± 2,57 × 7,44 = –5,79 ± 19,13,

т.е.

–24,92 £ a £ 13,34.