2014-02-17
708
В этой модели предполагается, что влияние переменной 
убывает на один и тот же процент с каждым шагом. Модель имеет вид:
(12),
где 
.
Модель содержит только три параметра 
, однако, её оценивание осложняется тем, что коэффициент 
однозначно оценить не удается. В самом деле, можно получить как коэффициент при 
или возвести в квадрат коэффициент при 
, или, возведя коэффициент при в квадрат, и разделить его на коэффициент при 
. То есть существует много различных и противоречивых способов, поскольку все они будут давать различные значения .
Оценку этой модели можно произвести например с помощью процедуры Хилдреда-Лу (Hildreth-Lu). Перебирая с некоторым шагом значения и для каждого 
находим МНК-оценки уравнения (12). В результате такой процедуры оценивание сводиться к оцениванию парной регрессии и можно найти 
и . Из всех регрессий выбирается такая регрессия с таким , при котором 
. Есть и другие способы оценивания этой модели, однако они требуют метода максимального правдоподобия.
