Понятие риска предполагает наличие рискующего; будем называть его Лицом, Принимающим Решения (ЛПР).
Допустим, рассматривается вопрос о проведении финансовой операции в условиях неопределенности. При этом у ЛПР есть несколько возможных решений i = 1,2,...,т, а реальная ситуация неопределенна и может принимать один из вариантов j = 1,2,..., n. Пусть известно, что если ЛПР примет i- e решение, а ситуация примет j- ый вариант, то будет получен доход qij. Матрица Q = (qij) называется матрицей последствий (возможных решений) [4].
Оценим размеры риска в данной схеме.
Пусть принимается i- е решение. Очевидно, если бы было известно, что реальная ситуация будет j -я, то ЛПР принял бы решение, дающее доход qj = . Однако, i- е решение принимается в условиях неопределенности. Значит, ЛПР рискует получить не qj, а только qij. Таким образом, существует реальная возможность недополучить доход, и этому неблагоприятному исходу можно сопоставить риск rij, размер которого целесообразно оценить как разность
rij = qj - qij. (2.1)
|
|
Матрица R = (rij) называется матрицей рисков [5].
Пример 2.1. Используя формулу (2.1), составьте матрицу рисков
R = (rij) по заданной матрице последствий
.
Решение. Очевидно, q 1 = = 8; аналогично q 2 = 5, q 3 = 8, q 4 = 12. Следовательно, матрица рисков имеет вид
.