Корреляционный анализ. Корреляция – зависимость между случайными величинами, когда изменение одной влечет изменение распределения другой

Корреляция – зависимость между случайными величинами, когда изменение одной влечет изменение распределения другой. Коэффициент корреляции - мера линейной зависимости между случайными величинами.

где S(x,y) - ковариация; S(x,x), S(y,y) - выборочные дисперсии

причем, если между величинами x и y:

есть сильная положительная (прямая) корреляция	=>r xy +1
есть сильная отрицательная (обратная) корреляция	=>r xy -1
есть слабая корреляция	=>r xy мало
нет корреляции	=>r xy = 0