Типы данных и переменных

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ

Закономерности в экономике выражаются в виде зависимостей экономических показателей и математических моделей их поведения. Такие зависимости и модели могут быть получены только путем обработки реальных статистических данных, с учетом внутренних связей и случайных факторов.

Эконометрика — наука, изучающая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики.

Эконометрика позволяет получить количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов на базе экономической теории, экономической статистики, математико-статистического инструментария. Статистический подход к эконометрическим измерениям является доминирующим.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилась вычислительная техника как расчетный инструмент решения эконометрических задач.

Цель эконометрики — эмпирический вывод экономических законов.

Задачи эконометрики — построение экономических моделей и оценивание их параметров, проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи.

Эконометрический анализ служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений.

Первые работы по эконометрике появились в конце XIX ¾ начале XX веков. Так в 1897 году была опубликована работа одного из основателей математической школы в экономической теории В.Парето, посвященная статистическому изучению доходов населения в разных странах. В начале XX века вышли несколько работ английского статистика Гукера, в которых он применил корреляционно-регрессионные методы, разработанные Пирсоном и его школой, для изучения взаимосвязи экономических показателей.

Типы данных и переменных

Данные ¾ сведения о состоянии любого объекта, в том числе и экономического, представленные в формализованном виде и предназначенные для обработки (или уже обработанные).

При моделировании экономических процессов оперируют следующими типами данных: кросс секционными, пространственными и временн ы ми.

Кросс секционные (перекрестные) данные описывают ситуацию в группе переменных в каждый отдельный момент времени. Например, списки цен акций, курсы валют на определенную дату.

Пространственные данные — это данные по какому-либо экономическому показателю, полученные от разных однотипных объектов (фирм, регионов и т.п.), но относящиеся к одному и тому же моменту времени (пространственный срез). Например, данные об объеме производства, количестве работников, доходе разных фирм в один и тот же момент времени.

Временные ряды — это данные, характеризующие один и тот жё объект в различные моменты времени (временной срез). Например, ежеквартальные данные об инфляции, средней заработной плате, данные о национальном доходе за последние годы.

Отличительная черта временных данных — упорядоченность во времени. Кроме того, наблюдения в близкие моменты времени часто бывают зависимы. Любые экономические данные представляют собой характеристики какого-либо экономического объекта. Они формируются под воздействием множества факторов, не все из которых доступны внешнему контролю. Неконтролируемые (неучтенные) факторы обусловливают случайность данных, которые они определяют.

Поскольку экономические данные имеют статистическую природу, для их анализа и обработки необходимо применять специальные методы.

Переменные любой эконометрической модели принято делить на экзогенные, эндогенные и предопределенные.

Экзогенные ¾ это переменные, которые входят в эконометрическую модель, но рассматриваются как определенные независимо от моделируемого явления. Экзогенные переменные заданы как бы «извне», автономно. В определенной степени это управляемые (планируемые) независимые (объясняющие) переменные.

Эндогенные ¾ это переменные, которые определяются только явлением, для которого строится модель. Значения этих переменных формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой экономической системы (в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и во взаимодействии друг с другом). В эконометрической модели они являются предметом объяснения, и в этом смысле их иногда называют зависимыми (объясняемыми) переменными.

Предопределенные ¾ это переменные, выступающие в системе в роли факторов (аргументов) или объясняющих переменных.

Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть «привязаны» к прошлому, текущему или будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных.

Лаговые эндогенные переменные ¾ это эндогенные переменные, значения которых являются измеренными в прошлые моменты времени (по отношению к текущему), и, следовательно, уже являются известными, заданными.