Торговля фиксированным процентом капитала

Торговля фиксированным процентом предполагает трейдинг постоянным объемом в процентном соотношении с депозитом. При торговле фиксированным процентом капитала трейдер определяет лимит на процент от средств, а не на их объем. Например, 10% от счета суммой $1500 будет равняться $150. Данную сумму нужно соотнести с величиной stop loss. Предположим, что он выставлен на 50 пипс, тогда при торговле 0,1 лота и закрытии по stop loss данная сделка будет стоить трейдеру $50. Разделив $150 на $50, мы получим 0,3 лота. Это будет составлять допустимый объем рисков, который не превышает $150 и составляет 10% от его средств.

Размер открытых трейдером позиций меняется вместе с размером депо, однако имея небольшой начальный капитал невозможно использовать данный метод торговли. К плюсам торговли фиксированным процентом можно отнести его простоту в управлении рисками, гибкие рамки реинвестирования прибыли и пропорциональное уменьшение объема торговли в случае убытков. К минусам – так называемый эффект «ассиметричного рычага», когда в случае убытков большим лотом нужно восстановить капитал меньшим лотом, то есть, для покрытия убытков необходимо заработать больше пипс.

Кроме того, к минусам можно причислить и зависимость просадки торговой системы от рисков, то есть при снижении рисков в два раза, просадка также снижается в два раза. Небольшой депозит предполагает заработок большего количества пипс, чем большой. Не исключены сложности в расчетах объемов.

Торговля фиксированным процентом представляет собой трейдинг постоянным процентом в соответствии с объемом депозита. Таким образом, трейдер сам устанавливает процент, которым готов рисковать в торговле. Наиболее близким методом к торговле фиксированным процентом является торговля фиксированным лотом, однако существует важное отличие. Это отличие заключается в том, что торговля фиксированным процентом более мягко реагирует на изменения торгового баланса.

Чтобы войти в рынок трейдеру необходимо рассчитать объем, которым он сможет рисковать, совершая торговые операции. Предположим, что сумма его торгового счета равна $1500 при фиксированном проценте риска 10% в каждой сделке. В этом случае суммой для риска станет $150, которую следует сопоставить с величиной stop-loss. Допустим, величина уровня stop-loss равна 50 пипс, тогда при закрытии по stop-loss и трейдинге 0,1 лота данная сделка сможет обойтись трейдеру в $50. Теперь $150 разделим на $50 и получим объем 0,3 лота, который представляет собой допустимый риск трейдера, чтобы в случае убытка не потерять больше чем $150, что составляет 10% от его торгового счета.

Данный метод управления капиталом популярен в силу своей простоты, поскольку риски остаются неизменны, а сама методика определяет гибкие рамки реинвестирования. В случае убытков объем торговли уменьшается пропорционально.

Что касается минусов торговли фиксированным процентом, то следует отметить так называемый эффект «ассиметричного рычага», когда при потерях большим лотом приходится восстанавливать баланс счета уже меньшим лотом. Иными словами, чтобы покрыть потери в результате неудачной сделки, трейдеру придется зарабатывать больше пипс. Этот метод не подходит для трейдера с малым торговым балансом, поскольку придется рисковать большим процентом в силу ограничений торгуемого объема. Большие риски часто влекут за собой полное разорение.

Данный метод управления капиталом ставит риски в зависимость от просадки торговой системы – в случае уменьшения рисков в два раза, уменьшится и просадка. Доход же зависит от рисков – при уменьшении рисков в два раза, сокращение доходов может составлять больше чем в три раза. Часто возникают случаи, когда не удается открыть позиции точным объемам в силу фиксированного шага лота. Поэтому, несмотря на существенные плюсы данного метода, существует ряд не менее существенных недостатков, влияния которых можно избежать с помощью большого размера депозита, теоретических знаний и трейдингового опыта.