Метод управления капиталом по-другому еще называют пирамидинг или выстраивание пирамиды. Он представляет собой достаточно рискованную стратегию, ведь выстраивать пирамиду нужно не с основания, а с вершины. Согласно методу пирамиды, если определенная сделка рентабельна, то трейдер имеет право добавлять позиции, пытаясь в правильном направлении использовать движение цены. Чем дальше в направлении сделки пройдет цена, тем больше позиций может открыть трейдер. Таким образом, трейдер может постепенно увеличивать объем изначальной позиции, добавляя заранее установленную долю капитала, выполняя те или иные условия.
В трейдинге данный метод считается наиболее спекулятивным. Однако он не ориентирован на увеличение капитала. Покупка или продажа каждого дополнительного контракта напрямую зависит от поведения цены. Важно также отметить, что с убыточной позиции нельзя начать строительство пирамиды.
Метод выстраивания пирамиды, или по-другому «пирамидинг», широко распространен среди трейдеров в качестве метода управления капиталом, а его суть сводится к изменению размера позиции с учетом результатов предыдущей сделки. Например, для того, чтобы покрыть убытки, трейдер может удвоить позицию. Он также может ее удвоить после прибыльной сделки, чтобы максимально раскрыть потенциал системы.
|
|
На практике это выглядит таким образом: трейдер начинает выстраивать пирамиду с одного контракта, затем он добавляет еще два контракта одного ценового уровня, а потом еще три на более высоком уровне. Таким образом, основная цель данного метода управления капиталом заключается в росте прибыли. Метод основывается на открытии одной позиции, однако решение о продаже или покупке трейдер должен принимать с учетом поведения цены.
Метод выстраивания пирамиды является одним из наиболее эффективных, однако он подходит только для некоторых видов торговых систем. Очень часто, при тестировании трейдеры убеждаются в результативности этого метода, однако в реальном времени они могут понести потери. Это связано с тем, что выбранная структура пирамиды, а именно порядок прибыльных и убыточных сделок, в будущем может немного измениться, следствием чего может стать крах всей системы. Для эффективной работы метода пирамидинга трейдеру должен быть известен Z-счет торговой системы, который покажет существование зависимости между проигрышными и выигрышными сделками, что позволит трейдеру правильно использовать торговую систему. Кроме того, без знания Z-счета невозможно с точностью рассчитать риск при использовании метода выстраивания пирамиды.
|
|
Системы, которые отвечают критериям Z-счета являются наиболее подходящими для данного метода управления капиталом. К плюсам пирамидинга можно отнести то, что этот метод позволяет по максимуму увеличить соотношение риска и дохода наиболее прибыльных потенциальных торговых возможностей и уменьшить данное соотношение в случае низкой потенциальной доходности. Торговый счет трейдера будет увеличиваться без роста общего риска.
Существенный минус метода пирамидинга заключается в его сильной реакции на оптимизацию, особенно при недостаточно больших доверительных пределах. Трейдеру необходимо уделить данному методу больше внимания и постараться не переоптимизировать его. Еще одним не менее значительным недостатком метода выстраивания пирамиды является необходимость периодически изменять структуру пирамиды. При удвоении размера торгового счета величина в прошлом открытых позиций уже не соответствует реальности.
Тем не менее, применение пирамидинга в качестве метода управления капиталом при правильном использовании доверительных пределов и Z-счета позволит трейдеру стабильно зарабатывать, увеличить прибыль и снизить величину максимальных убытков.