Торговля фиксированной суммой

По-другому данный метод называют «лимитированием суммы» или «пределом суммы». Это простой и очевидный в применении метод, суть которого сводится к заключению всех сделок с одинаковым объемом. Этот метод управления капиталом является базовым. На его основе формируются другие методы, которые наследуют как его достоинства, так и недостатки. Фиксированный лот предполагает совершенно разные величины по отношению к торговому балансу. Так, например, для счета $1000 трейдинг 0,1 лотом будет приемлем, а уже торговля 0,5 будет равна половине капитала, что в значительной степени увеличивает риск.
Оптимальное значение определить достаточно сложно, ведь оно в большей степени зависит от параметров трейдинговой стратегии и от математического прогноза прибыли. Однако, торгуя вручную, многие трейдеры при отсутствии терпения используют треть своего капитала в одной сделке. Если их действия обоснованы, то такой метод способен принести прибыль.

Следует учесть и существование ступенчатой модификации данного метода, которая заключается в увеличении или уменьшении лота при прохождении им определенного значения баланса торгового счета, но в рамках ступеней объемы не изменяются. К плюсам торговли фиксированной суммой можно отнести снижение рисков при увеличении торгового баланса, а к минусам – снижение доходности системы при неизменности цены за пункт. Таким образом, относительно объема сделки может возникнуть значительный риск при небольшом депозите, а при большом депозите риск будет недостаточным для получения серьезной прибыли.

Метод торговли фиксированной суммой по-другому называют «предел суммы» или «лимитирование суммы». Смысл данного метода управления капиталом сводится к тому, что открывая позицию в соответствии со своим торговым счетом, трейдер решает сам, какой суммой денег он готов рискнуть, используя ее в определенной сделке.

Данный метод является наиболее простым в понимании и реализации на практике. Трейдер оценивает свои риски, устанавливая лимит. Открытие позиции происходит с учетом установленного трейдером ограничения и при соблюдении двух условий:

· Риск не превысит лимит;

· Система сделала сигнал на вход.

Несмотря на простоту этого метода, у него есть свои недостатки. Рассмотрим на примере. Предположим, что при объеме счета $100 000 трейдер установил риск в $2000 на каждую отдельную сделку. Если риск сделки составляет $1000, то трейдер откроет позицию двумя контрактами. Если риск составляет $2000, то трейдер откроется одним, а при риске $2500 сделка вообще пропускается. Большинство торговых платформ создаются на базе исторических данных с использованием разных программных средств, позволяющих учитывать каждую сделку и ее влияние на показатели. При пропуске сделки, которая могла бы принести трейдеру наибольшую прибыль, меняются статистические показатели, в том числе и математическое ожидание системы. Однако большое количество сделок сокращает эффект от пропуска.

Еще одним существенным недостатком метода торговли фиксированной суммой является отсутствие связи с изменением размера депозита. Снова обратимся к примеру. Выбранный трейдером риск составляет 2% от счета в $100 000, при увеличении счета в два раза риск достигнет $40 000, а фиксированная сумма составит 4%, тем самым уменьшая прибыльность системы. В результате этого трейдер получит меньше прибыли. При уменьшении счета в два раза риск составит 4%, что будет представлять серьезную опасность для всего счета.

К использованию этого метода управления капиталом следует подойти особенно ответственно, заранее обдумав риски, размер депозита при изменении и проверив статистические данные системы.