Виды кредитных портфелей

Риск–нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.

Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.

Сбалансированный кредитный портфель – это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам наиболее эффективен с точки зрения соотношения «риск-доходность». [7]

В условиях финансового кризиса 2008-2010 гг. структура и качество кредитных портфелей банков претерпели существенные изменения. Даже у самых финансово устойчивых кредитных организаций резко возросли кредитные риски. Ярким примером тому является кредитный портфель Сбербанка России.[8]

Активы группы по состоянию на 30 июня 2010 года составили 7 579,4 млрд. руб., показав рост в 6,7% за отчетный период.

В первом полугодии 2010 года кредитный портфель после вычета резерва под обесценение сократился на 2,2%. Однако, начиная со второго квартала 2010 года, наблюдалось увеличение спроса, как на коммерческие, так и на розничные кредиты. Так, во втором квартале 2010 года кредиты корпоративным клиентам до вычета резерва выросли на 0,2% и составили 4 224,1 млрд. руб. по состоянию на 30 июня 2010 года. Кредиты физическим лицам выросли на 4,6% за аналогичный период и составили 1 212,1 млрд. руб.

Качество кредитного портфеля

Качество кредитного портфеля оценивается по системе коэффициентов, включающей абсолютные показатели (объем выданных ссуд по их видам и объем просроченных ссуд – ПСЗ) и относительные показатели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности (СЗ).