Этапы эконометрического моделирования

Выделяют следующие этапы решения эконометрической задачи.

1. Постановочный этап. Он предполагает:

а) определение целей и задач исследования;

б) выделение факторов и показателей, определяющих изучаемые экономические процессы;

в) установление на базе экономической теории роли выбранных показателей.

2. Этап спецификации. На этом этапе осуществляется выбор формулы связи между переменными, обозначающими выделенные факторы. Как правило, эта формула имеет весьма общий вид и содержит группу параметров, требующих статистической оценки.

3. Этап параметризации. На этом этапе решается задача оценки значений параметров выбранной функции связи, т.е. задача подбора коэффициентов функции таким образом, чтобы эта функция в некотором смысле наилучшим образом отражала зависимость между объясняемым фактором и независимыми переменными.

4. Этап верификации. Он предполагает проверку адекватности модели, т.е. проверку того, в какой степени построенная модель соответствует реальному экономическому явлению или процессу. Кроме того, здесь выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации и параметризации, совершенствуется форма модели, уточняется состав объясняющих переменных, устанавливается точность расчетов по данной модели, общее качество уравнения, статистическая значимость найденных параметров.

Как видим, методика эконометрического моделирования вполне согласуется с общей схемой построения и анализа математической модели, которая предполагает прохождение этапов формализации, исследования и интерпретации модели. Отличие проявляется лишь в специфичной для эконометрики терминологии.

Предложенная периодизация решения эконометрической задачи весьма условна. Это связано, с одной стороны, с тем, что сами этапы эконометрического моделирования могут пересекаться и взаимно дополнять друг друга, а с другой стороны, с тем, что связь между этапами имеет возвратный характер: полное эконометрическое исследование порой предполагает прохождение нескольких циклов до тех пор, пока модель не будет признана качественной. Сущность эконометрических исследований, их последовательность и цикличность наглядно демонстрирует схема на рисунке 2.2.

Указанная схема подчеркивает одну из главных особенностей эконометрической модели, заключающуюся в том, что модель органично связана со статистическими данными, на основе которых построена. Эта связь существенно проявляется на всех этапах решения: при выборе общего типа модели, исходя из вида корреляционного поля, построенного по эмпирическим данным; при нахождении параметров модели, опираясь на метод наименьших квадратов; при анализе качества модели по схеме проверки статистических гипотез на основе выборочных данных.