2015-01-21
1164
Системы одновременных уравнений широко применяются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны. В этом направлении следует выделить модели Кейнса. Наиболее простая статическая модель Кейнса для описания экономики страны имеет вид:
где Ct – совокупное потребление, yt – национальный доход, It – инвестиции, 
– случайная составляющая.
Указанная модель описывает закрытую экономику без вмешательства государства. Она содержит одно поведенческое уравнение и одно уравнение баланса.
Данная модель Кейнса идентифицируема. Ее приведенная форма имеет вид 
.
В более поздних исследованиях статическая модель Кейнса включала дополнительно и функцию сбережений:
где rt – сбережения.
Данная модель содержит три эндогенных переменных Ct, rt, yt, а также одну экзогенную переменную It. Система является идентифицируемой и решается с помощью КМНК.
Наряду со статическими моделями широкое распространение получили и динамические модели экономики. Такие модели содержат лаговые переменные и учитывают тенденцию (фактор времени). Одна из таких моделей Кейнса имеет вид:
где 
– потребление, 
– ВВП, 
– валовые инвестиции, 
– государственные расходы.
В данной модели используется потребление предыдущего периода, т.е. считается, что потребление текущего года зависит не только от дохода, но и от достигнутого в предыдущий период уровня потребления.
Другим примером динамической модели является модель Клейна для экономики США в 1950-1960 годах:
где – потребление в период t,
– заработная плата в период t,
– прибыль в период t,
– прибыль в предыдущий период t – 1,
– общий доход в период t,
– общий доход в предыдущий период t – 1,
– время,
– трансферты в период t,
– капиталовложения в период t,
– правительственные расходы в период времени t.
Модель содержит пять эндогенных переменных , , , и , три экзогенные переменные , , и две лаговые переменные и . Модель является сверхидентифицируемой и решается с помощью двухшагового метода наименьших квадратов.
