Для решения задач СТП переходят к детерминированному эквиваленту.
В Р-постановке для целевой функции детерминированный эквивалент имеет вид:
- при максимизации целевой функции (т.е. для задачи (6))
- при минимизации целевой функции (т.е. для задачи (7))
где - дисперсия случайной величины . Решение таких задач затруднительно, поэтому далее рассматриваем целевую функцию только в М-постановке.
Детерминированный эквивалент вероятностного ограничения типа (1) может быть сведен к виду
где , - математические ожидания; , - дисперсии случайных величин , ; - обратная функция нормального распределения при функции распределения
где - заданный уровень вероятности (табл.):
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,987 | 0,994 | |
0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 |
(Если же <0,5, то . Так, для =0,4, = -0,25.)
Детерминированный эквивалент задачи СТП в М-постановке, т.е. задачи (5), имеет вид:
;
(8)
Каждое i-ое ограничение в детерминированном эквиваленте (8) отличается от аналогичного ограничения ЗЛП следующим:
|
|
- от детерминированных значений , выполнен переход к математическим ожиданиям случайных величин , ;
- появился дополнительный член
,
который учитывает все вероятностные факторы: закон распределения с помощью ; заданный уровень вероятности ; дисперсии случайных величин , равные ; дисперсии случайных величин , равные .