И ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОРГОВЛИ............................................................. 611
17. Технические торговые системы:
структура и конструкция................................................ 613
Что эта книга расскажет вам о торговых системах..613
Преимущества автоматических торговых систем.. 614
Три основных типа систем....................................... 615
Системы следования за трендом.............................. 616
Десять общих проблем
стандартных систем следования за трендом........... 627
Возможные модификации
базовых систем следования за трендом................... 631
Противотрендовые системы..................................... 642
Диверсификация........................................................ 645
Возвращаясь к десяти общим проблемам
систем следования за трендом................................. 648
18. Примеры оригинальных торговых систем..................... 650
Почему я раскрываю секреты этих систем?............ 650
Система широкодиапазонного дня........................... 651
Определения.............................................................. 652
Система пробоя дней ускорения.............................. 661
Система последовательного отсчета дней
|
|
с ускорением............................................................. 672
Заключение................................................................ 675
19. Выбор наилучших фьючерсных ценовых рядов
для компьютерного тестирования................................... 681
Использование ценовых данных
по отдельным фьючерсным контрактам.................. 681
Ближайшие фьючерсные контракты........................ 682
Фьючерсные ценовые ряды
с постоянным сроком до истечения («бессрочные»).. 683
Непрерывные фьючерсы........................................... 686
Сравнение различных типов ценовых серий........... 692
Заключение................................................................ 694
20. Тестирование и оптимизация торговых систем............. 695
Специально подобранный пример........................... 695
Основные понятия и определения............................ 698
Выбор ценовых серий............................................... 701
Выбор временного периода...................................... 701
Реалистические предположения............................... 703
Оптимизация систем................................................. 704
Миф об оптимизации................................................ 707
Тестирование или подгонка?.................................... 721
Правда о результатах моделирования..................... 723
Мультирыночное тестирование системы................ 725
Негативные результаты............................................ 726
Этапы построения
и тестирования торговой системы......................... 727
Замечания по поводу торговых систем................. 729
21. Измерение результативности торговли....................... 733
Необходимость нормализации прибыли.............. 733
Коэффициент Шарпа............................................... 735
Три проблемы коэффициента Шарпа.................... 738
Отношение прибыли
к максимальному падению стоимости активов
(Return Retracement Ratio — RRR)......................... 742
|
|
Годовое отношение Прибыль/Убытки
(Gain to Pain)............................................................. 747
Максимальный убыток как мера риска.......................... 747
Измерение результативности,
основанное на сделках............................................ 748
Какой способ измерения результативности
следует использовать?.................................................. 750
Неадекватность отношения Прибыль/Риск
для оценки торговой результативности
финансового управляющего................................... 751
Графическая оценка торговой результативности. 755
Заключение............................................................... 760