Дни верхнего и нижнего разгона на «медвежьем» рынке: казначейские облигации, июнь 1994

Примечание: Т - день верхнего разгона; 1 - день нижнего разгона.

ускорения, особенно группами, может рассматриваться как свидетель­ство того, что рынок находится в «бычьей» фазе (рис. 6.12). Аналогич­ным образом, преобладание дней нижнего ускорения является подтвер­ждением того, что рынок в «медвежьем» состоянии (рис. 6.13). В гл. 18 мы используем концепцию дней ускорения для конструирования торго­вых систем.

Широкодиапазонные дни (Wide-Ranging Days)

Широкодиапазонным называется день, волатильность которого значи­тельно превышает среднюю волатильность последних торговых дней. Определение широкодиапазонных дней следующее:

ГЛАВА 6. графические модели 117

Рисунок 6.12.