Шаг 4: Сглаживание данных

Сглаживание с целью устранения ошибок в данных. Этот тип сглаживающей процедуры необходим только тогда, когда данные могут содержать ошибки, например резкие выбросы цены, не соответствую­щие реальному рынку. Если данные не содержат ошибок, то данный тип сглаживания можно не применять. Наиболее популярным методом сгла­живания при работе с данными, содержащими ошибки, является сгла­живание по трем точкам. При этой процедуре оригинальные данные конвертируются в свою трехточечную скользящую медиану — из трех точек выбирается средняя по величине, а максимальная и минимальная величины отбрасываются. Таким образом, ошибочные выбросы цены будут проигнорированы и не войдут в преобразованный ценовой ряд. Конечно, этот метод будет удалять и реальные трехдневные максиму­мы и минимумы. Если представляется возможным, предпочтительно кор­ректировать данные «вручную» и полностью избегать данного метода.

Сглаживание с целью удаления случайных колебаний. Как об­суждалось ранее, ряды данных могут быть разбиты на три основных

588 ЧАСТЬ 3. осцилляторы и циклы

компонента: тренд, циклы и случайные колебания. Таким образом, что­бы найти циклы, необходимо из данных удалить тренд и случайные ко­лебания. Если из первоначальных данных полностью удалены тренд и случайные колебания, полученный в результате ценовой ряд может ока­заться цикличным. Удаление тренда уже было рассмотрено, за исклю­чением последнего шага — взятия отклонений от скользящей средней, которое обсуждается ниже.

Сглаживание с целью устранения (или, по крайней мере, подавле­ния) случайных колебаний достигается путем вычисления краткосроч­ной центрированной скользящей средней ценового ряда. Центрирован­ная скользящая средняя отличается от обычной скользящей средней, используемой в техническом анализе, тем, что она рассчитывается как среднее значение равного количества точек перед и после текущей точ­ки. Например, 11-дневная скользящая средняя— это среднее значе­ние данного дня, предыдущих пяти дней и последующих пяти дней. Центрированная скользящая средняя всегда вычисляется по нечетному количеству дней. Если мы вычисляем скользящую среднюю по n точкам, то из первоначального ряда данных будет выброшено n - 1точек — половина в начале и половина в конце ряда. Следующий пример пока­зывает вычисление трехдневной центрированной скользящей средней*:

Первоначальные данные 134,50 141,20 132,40 138,90
Логарифм данных 2,1287 2,1498 2,1219 2,1427