double arrow

Использование оптимизации

Для большинства обсужденных методов управления капиталом возможно нахождение оптимальных значений. Например, X% - это прекрасный процент от счета для риска в каждой отдельной торговой возможности или X и Y являются хорошими величинами для использования в технике пересечения скользящих средних кривых доходдности. Знание этих величин очень важно для трейдеров. Однако слишком большое количество трейдеров ожидают от своих систем в будущем такой же доходности, какой она показывала в "оптимальном" прошлом. Оптимальные величины важны для трейдеров тем, что дают приблизительное представление о том, какими они {эти величины} должны быть. Однако, как правило, они плохо работают в будущем. Наилучшим способом для достижения успеха с конкретным подходом - это оттестировать его на различных наборах данных.
Когда трейдер подбирает наилучшую величину для какой-либо методики управления капиталом, хорошо рассматреть все величины вокруг оптимального значения и выбрать среднее из тех значений, которые "хорошо смотрятся". Рассмотрим для примера таблицу:

Value Profit
  $ 100
  $ 150
  $ 200
  $ 300
  $ 500
  $1,700
  $1,200
  $1,500
  $2,000
  $1,300
  $ 400
  $ 600

В данной таблице очевидно, что оптимальным значением является ($2000). Однако, если рассмотреть значения вокруг этой цифры, то видно, что значения от 6 до 9 также приемлимы. Трейдер будет иметь в будущем более устойчивые результаты, если использует не значение 9, а значение 8 для реальной торговли. Это не оптимальное значение, однако оно обеспечит большую безопасность в плане прогнозируемости результатов торговли.
Этот метод подбора оптимальных значений не должен использоваться вместо тестирования на дополнительных наборах данных, но он может помочь трейдеру выбрать наиболее безопасное значение.
(Вероятно, единственным исключением из этих рассуждений является Optimal f.)


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: