Виды рисков, методы их определения и снижения

Ценовой р. - риск, связанный с изменением рыночной цены финансового актива. Кредитный р. - риск, возникающий при частичной или полной неплатежеспособностизаемщика.
Валютный р. - риск, связанный с изменением валютного курса национальной валюты к курсу валюты другой страны. Р. ликвидности - риск, возникающий при продаже имеющегося финансового актив а. Р. платежеспособности - риск, обусловленный тем, что в силу неблагоприятных внешних обстоятельств у компании возникают затруднения с погашением долговых обязательств. Операц. р. - риск, связанный с деят-тью персонала фин. института. Составными частями операц. р. являются:

- транзакционный риск - связан с ошибками персонала компании при выполнении транзакционных операций, ошибках в бухгалтерском учете компании, ошибках расчетов;

- риск операц. контроля - когда персонал компании или банка превышает выделенные лимиты, исполняет недобросовестные сделки, совершает умышленное мошенничество;

- риск систем - риск сбоя программного обеспечения при проведении тек. операций, ошибки в методологии работы, отказе телеком-х систем.

Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране.

В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном (физ.) или стоимостном (ден.) выражении. В относительном выражении риск опред-ся как величи­на возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде ко­торой наиболее удобно принимать либо имущественное состоя­ние пп, либо общие затраты рес-в на данный вид предпринимательской деят-ти, либо ожидаемый доход (прибыль).

Объективным методом пользуются для определения вероят­ности наступления события на основе исчисления частоты, с которой происходит данное событие. Субъективный метод базируется на использовании субъек­тивных критериев, которые основываются на различ. пред­положениях. К ним относят сужде­ние оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта по рей­тингу, мнение аудитора-консультанта и т.п.

Суть статистическогоспособазаключается в том, что изу­чается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном пр-тве, устанавливаются величина и частотность получения той или иной эк- отдачи, составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Главные инструменты стати-го метода расчета фи­н. риска: вариация, дисперсия и стандартное отклонение.

А. целесообразности затрат ориентирован на иденти­фикацию потенц-х зон риска с учетом пок-лей фин. устойч-ти пп.

Метод экспертных оценок обычно реализуется путем обра­ботки мнений опытных предпринимателей и специалистов.

Способы снижения фин. риска. Для снижения степени риска применяются различ. приемы: диверсиф-я; приобретение доп. информации о выборе и ре­з-тах; лимитирование; самострахование; страхование; страхование от валютных рисков; хеджирование; приобретение контроля над деят-тью в связанных об­ластях; учет и оценка доли использования специфич. фондов пп в ее общих фондах и др. Диверсификация - процесс распределения ка­питала между различными объектами вложения, которые непо­средственно не связаны между собой.