В условиях неопределенности и риска

Задание 5. Принятие управленческих решений по выбору оптималь­ной стратегии оптовых закупок в условиях неопределённости.

Цельюнастоящей работы является определение объёма оптовых заку­пок у поставщиков в зависимости от вероятных колебаний платёжеспо­собного спроса населения, в районах реализации товара на основе мини­максных стратегий.

Сущность метода минимаксных стратегий заключается в выявлении наилучшего и наихудшего варианта свершения события и определения наи­более подходящего с учётом неопределённости и риска. Метод минимакс­ных стратегий реализуется в следующей последовательности.

В зависимости от изменений конъюнктуры рынка в связи с имеющи­мися возможностями сбыта рассчитываются варианты среднегодовой при­были с учётом ожидаемого значения потерь, связанных с хранением нереа­лизованной продукции, как следствия неиспользованных возможностей, не­рационального распределения инвестиций и снижения оборачиваемости оборотных средств.

Результаты расчёта представляются в виде матрицы платёжеспособности (Табл. 5.1), где значения прибыли заносятся в таблицу в зависимости от объёма реализации Q и колебания спроса g .

Анализ коммерческой стратегии при неопределённой рыночной конъюнктуре

Таблица 5.1.

Объём закупок (предложения) шт	Размер прибыли от реализации (руб.) в зависимости от вероятных колебаний спроса (шт)	α = min п	W	β = max п
g	g	g	g
Q Q Q β =max Q

Объём реализации (колонка 1) и колебания спроса (колонки 2,3,4,5) приводятся в задании и определяются преподавателем.

Расчёт прибыли от реализации проводится по формуле:

П = С (1)

где С - цена продажи, руб.;

С - цена покупки, руб.;

Q - объём реализации в натуральном выражении, шт.;

Q - объем предложения (закупок) в натуральном выражении, шт.;

П - совокупная прибыль от реализации, руб.;

И - издержки обращения, руб.

При расчете прибыли нужно иметь в виду, что объем реализации, оп­ределяется объемом спроса, а не проданные товары идут в убыток предприятию. Поэтому максимальная прибыль будет соответствовать условию

Анализ коммерческой стратегии при неопределённой рыночной конъ­юнктуре начинается с определения максимина и заключается в выборе стратегии, гарантирующей наибольший из всех наихудших возможных ис­ходов действия по каждой стратегии. Для этого для каждой стратегии опре­деляется равенство:

α = min п (3)

Выбор по каждой строчке минимального значения прибыли покажет уровень безопасности каждой стратегии, поскольку получение наиболее худшего варианта исключено. Таким образом, наилучшим решением будет такое, которое гарантирует лучший из множества наихудших вариантов. Оно определяется с помощью выражения:

W = max α = max min п Q

Стратегия Q называется максиминной, а величину W - максими­ном, согласно принципа наибольшего гарантированного результата на ос­нове критерия Вальда. Следует отметить, что максиминная оценка по кри­терию Вальда является единственной абсолютно надёжной при принятии решения в условиях неопределённости. В соответствии с этим критерием оптимальной стратегией при любом состоянии среды, позволяющей полу­чить максимальный выигрыш в наихудших условиях, является максиминная стратегия.

Следующим шагом реализации минимаксной стратегии является выяв­ление гарантированного наихудшего исхода из всех наилучших исхо­дов действия по каждой стратегии. Для этого по каждому варианту вероят­ного объёма сбыта выбирается решение, максимизирующее прибыль с по­мощью выражения:

β = max п (4)

Затем выбирается наихудший вариант в соответствии с выражением:

β = min β = min max п (5)

Эта величина называется минимаксом, а соответствующая ей страте­гия – минимаксной.

Для оценки влияния состояния рынка на прибыль используется показа­тель риска r , определяемый как разность между максимально возмож­ной прибылью при данном состоянии рынка и прибылью при вы­бранной стратегии:

r = β - п (6)

при r ³ 0

На этой основе строится матрица риска (Табл. 5.2) с учётом таблицы 5.1 и уравнения (6).

Анализ риска при различных соотношениях вероятного спроса и стратегии продаж

Таблица 5.2.

Объём предложения	Объем вероятного спроса	max r	Q
g	g	g	g
Q Q Q

По значению с критерия Сэвиджа выбирается такая стратегия Q , при которой величина риска принимает минимальное значение в самой небла­гоприятной ситуации:

Q = min max r S (7)

При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистиче­ской оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимакс­ного критерия, желательно придерживаться некоторого промежуточного значения объёма продаж, который регулируется показателем пессимизма - оптимизма х, который называется степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0 £ х £ 1. Причём при х = 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимаксным критерием.

В соответствии с критерием Гурвица для каждого решения определя­ется линейная комбинация минимального и максимального значения при­были:

G = x min п + (1 - x) max п (8)

Затем выбирается та стратегия, для которой эта величина окажется наи­большей с помощью выражения:

G = max G = max [x min п + (1 - x) max п ] S (9)