Анализ заёмных средств

Заёмные средства: ресурсы от реализации собственных долговых цб; ресурсы НБ; сделки РЕПО; ресурсы полученные на депозитной и кредитной основе; средства кредиторов. Как правило, в этих средствах банк нуждается не постоянно, а время от времени. Цель их привлечения: поддержка положительного сальдо на кор.счёте в НБ в периоды его недостатка. Периодичность привлечения заёмных средств, их объёмы и стоимость зависят от уровня инфляции и уровня инфляционных ожиданий, степени экономической активности, возможности альтернативных вложений. Цель анализа – оценить портфель привлечения и дать предложения по его оптимизации по параметрам: наименьшая стоимость-максимальное использование-требуемая ликвидность. Различают качественный и количественный анализ. При качественном анализе структуры привлечённых средств определяется их состав. Количественный анализ: 1)определяет долю; 2)структуру источников по стоимости; 3)анализ стоимости привлечения от срока привлечения; 4)оценка остатков по срокам привлечения;5) оценка стабильности ресурсной базы. Показатели:1)средний суммарный остаток средств на счёте =(а1:2+а2+а3+…+аТ-1+аТ:2)/Т, а1,…,аТ-ежедневные остатки, Т – число дней в периоде; 2)коэф-т оседания поступивших вкладов =(Ост1-Ост0)/оборот по поступлению средств на счёт за период Т; 3)коэф-т прилива привлечённых средств =(Ост1-Ост0)/Ост0; 4) средний срок хранения денежных средств = (Ост ср * срок хранения)/оборот по возврату средств за период Т.