double arrow

Анализ стабильности привлечённых средств


Одним из направлений анализа является оценка стабильности ресурсной базы. Стабильность величины остатка на счёте оценивается амплитудой его колебаний и длительностью поддержания его неснижаемой величины. Риск одновременного снятия средств до востребования: -риск 20%:от остатка, если это остатки на тек. счетах и счетах до востреб-ия за минусом не снимаемого остатка; по средствам др. банков по кор. счетам; -риск 60% присваивается: депозитам и кредитам от др. банков до востреб-ия; пассивное сальдо банка по кор. счёту; -риск 100% от остатка, если: просроченные средства; средства по срокам возврата на след. День; кредиты НБ до востреб-ия и однодневные. Показатели стабильности:1) средний срок хранения вкладного рубля=(среднедневной остаток*срок хранения)/оборот по возврату средств за период; 2) среднее квадратическое отклонение остатка средств на счёте клиента v((?(х-(х)^2 ) ?)/(n-1)); 3) коэф-т оседания средств=(остаток на конец-остаток на начало)/оборот по поступлению средств на счёт; 4) коэф-т прилива привлечённых средств =(Ост1-Ост0)/Ост0. Данные показатели рассчитываются в разрезе продуктов, клиентов, сегментов.


Анализ пассивов банка по направлениям: наличие и состояние; динамика; эффективность использования.

Показатели использования ресурсов: -отношение обязательств к пассивам; -обязательства к рисковым активам; -привлечённые к доходным активам; -привлечённые средства к сумме кредитных вложений. Показатели стабильности депозитной базы: 1)коэф-т изменчивости остатка= min/среднедневной; 2) коэф-т прилива привлечённых средств =(Ост1-Ост0)/Ост0; 3) ст-ть депозитной базы= начисленные и оплаченные %/(среднедневные остатки-среднедневной остаток отчисл. в ФОР; 4)ресурсоёмкость= затраты по привлечению/ВД; 5)ресурсоотдача= ВД/затраты; 6)коэф-т эластичности ставки=изменение ставки/прирост депозита; 7)ставка, скорректированная но ФОР= ставка депозита/1-ставка ФОР; 8) депозитно-резервный мультипликатор=? депозита/ФОР; 9) ставка привлечения, откорректированная на инфляцию= ставка депозита+ставка инфляции-(ставка депозита*уровень инфляции).



Сейчас читают про: