Анализ валютного риска банка

Валют. риск – возможность денежных потерь в результате колебаний вал курсов.

С целью ограничения валют. риска и контроля за состоянием открытой валют. позиции, НБ установил следующие ограничения:

- р-р суммарной открытой валют. позиции по всем видам ин. валют и драг. металлов (за искл. мерных слитков) не может превышать 20 % СК банка;

- р-р чистой открытой валют. позиции по каждому виду ин. валюты и драг. металла (за искл. мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка;

Валютный риск = Суммарная открытая валютная позиция * 0,08

Суммарная открытая валют. позиция по валют. риску = сумме след значений:

- наибольший р-р из общей длинной или общей короткой валютной позиции;

- наибольший р-р из общей длинной или общей короткой позиции в драг. металлах (за искл. мерных слитков).

Требования банка в ин. валюте, драг. металлах (за искл. мерных слитков) опр-ся сле. образом. По балансовым требованиям учитывается активная часть баланса по счетам, на кот. ведется учет операций с ин. валютой и драг. металлами (за исКл. мерных слитков), кроме счета для отражения открытой валют. позиции.

Обязательства банка в ин. валюте, драг. металлах (за искл. мерных слитков) опр-ся след. образом. По балансовым обязательствам учитывается пассивная часть баланса по счетам, на кот. ведется учет операций с ин. валютой и драг. металлами (за искл. мерных слитков), кроме счета для отражения открытой валют. позиции.