Понятие и сущность риска ликвидности, функции банковской ликвидности

Основой надежности и устойчивости банковских учреждений, необходимым условием их платежеспособности является ликвидность.

Под ликвидностью банка понимается способность банка погасить в срок обязательства.

Рыночная модель экономики предполагает, что прибыльность является важнейшим стимулом работы банка. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с некоторой нестабильностью различных экономических параметров: постоянно меняются спрос и предложение, финансовые условия заключения сделок, платежеспособность клиентов. Поэтому коммерческий банк при совершении определенной сделки несет риск финансового результата сделки.

Риски в банковской практике - это опасность потери ликвидности и доходов банка при наступлении определенных событий. В деятельности коммерческих банков существует значительное количество рисков. Достаточно назвать процентый риск, кредитный риск, риск рыночной конъюнктуры, портфельный риск, операционный риск, риск потери ликвидности.

Риск ликвидности является основным банковским риском. Этот риск связан с невыполнением банком своих обязательств или необеспечением требуемого роста активов. Он может привести к оттоку размещенных в банке денежных средств и вызвать тем самым банкротство кредитной организации.

Управление банковской ликвидностью - это процесс создания средств для того, чтобы иметь возможность оплатить договорные или традиционные обязательства по приемлемым ценам и в любое время. Две основные функции банковской ликвидности: удовлетворение спроса на кредиты и / или пожелания вкладчиков изъять депозиты или средства с расчетных счетов. Можно также назвать более специфические функции:
Ликвидность служит для того, чтобы продемонстрировать рынку, где господствует тенденция избегания риска, что банк «безопасен» и, следовательно, в состоянии возвращать займы.

Эта функция может быть названа фактором доверия. Доверие рынка - это важнейший фактор для банка, агрессивно управляющего пассивами. Прочностные характеристики финансов (например, ликвидность, стабильность прибыли и адекватность капитала), качественная информация и наличие правительственных гарантий определяют степень доверия.

Ликвидность дает банку возможность отвечать по приоритетным обязательствам по предоставлению кредитов (формальны эти обязательства, т. е. предусмотрены контрактом, или неформальны).

Эта функция - интегральный комплекс взаимоотношений банка с клиентами (фактор взаимоотношений). Поскольку коммерческие банки предоставляют своим клиентам кредит или оказывают им банковскую поддержку в виде обязательств предоставить кредит, фактор взаимоотношений играет жизненно важную роль в процессе принятия решений по кредитованию. Прочность этих отношений определяет, в частности, желание банка «кинуться в бой» за клиента, обеспечивая ликвидность. По - скольку банк не хочет портить существующие прочные отношения, ровно как и замедлить рост перспективных новых отношений, он стремиться обеспечить потребности своих клиентов в ликвидности. Также банк порой посылает сигнал своим клиентам, с которыми у него слабые отношения, что их нужду в ликвидности он не обеспечивает - если он не имеет по закону таких обязательств.

3. Ликвидность дает банку возможность избежать неприбыльной продажи активов и ограничить размер премии за риск неуплаты по привлекаемым банком средствам.

Эта функция сконцентрирована на «приемлемых ценах». Банки с устойчивым балансом будут восприниматься на рынке как «ликвидные», или безопасные. Такие банки будут в состоянии избежать «горячих продаж» активов для получения средств и будут в состоянии покупать средства с рисковой премией, что отражает их кредитоспособность.