Содержание учебного материала. Тема 1. Теоретические основы математического моделирования

Тема 1. Теоретические основы математического моделирования

Содержание: Понятие модели и моделирования. Классификация основных моделей. Этапы процесса моделирования. Обзор математических методов, используемых в моделировании. Общая характеристика экономико-математических методов моделирования экономических систем. Предмет эконометрики. Классификация видов эконометрических переменных и типов данных. Виды эконометрических моделей.

Тема 2. Модели парной регрессии

Содержание: Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и экономическая интерпретация. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Линейная парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными.Теоретический парный коэффициент корреляции и его содержательная интерпретация. Эмпирический (выборочный) парный коэффициент корреляции как показатель качественной характеристики связи между переменными. Коэффициент детерминации оценки качества построения уравнения регрессии. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в целом: t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. Прогнозирование на основе моделей парной регрессии.

Тема 3. Модели множественной линейной регрессии

Содержание: Общая модель. Понятие множественной линейной регрессии. Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Оценка качества уравнения множественной регрессии. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Тест Чоу.

Тема 4. Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений

Содержание: Гетероскедастичность. Тесты на гетероскедастичность. Автокорреляция. Обнаружение автокорреляции. Мультиколлинеарность. Установление и методы устранения мультиколлинеарности.

Тема 5. Моделирование одномерных временных рядов

Содержание: Временной ряд и его компоненты. Аналитическое выравнивание временного ряда. Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и мультипликативная модели. Методы определения трендовой, сезонной и случайной составляющих временного ряда. Прогнозирование на основе временных рядов.