Структурная и приведенная формы моделей

Различают расширенную, структурную и приведенную формы записи систем эконометрических уравнений.

Расширенная форма модели – это такая система уравнений, которая содержит балансовые уравнения. За счет балансовых уравнений некоторые из переменных могут быть исключены, что позволяет в конечном итоге рассматривать систему уравнений меньшей размерности.

Структурной формой модели называется система уравнений (3). Уравнения, входящие в структурную форму, называются структурными уравнениями. Коэффициенты уравнений структурной формы называются структурными коэффициентами.

В процессе оценивания параметров системы (3) следует различать два класса переменных: эндогенные и экзогенные. Эндогенными называются переменные, значения которых определяется внутри модели. В системе (3) эндогенными являются переменные y ₁, y ₂, …, y_n. Их число совпадает с числом уравнений системы. Экзогенными называются те переменные, значения которых определяется вне модели. Это предопределенные переменные, которые влияют на эндогенные переменные, но не зависят от них. В динамических моделях в качестве экзогенных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за предыдущие периоды времени – лаговые переменные.

Приведенной формой модели называется система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные и случайные составляющие:

(4)

Коэффициенты приведенной формы (4) называются приведенными коэффициентами. Они оцениваются с помощью обычного МНК, так как экзогенные переменные не коррелированны со случайными составляющими.