В условиях риска можно использовать деревья решений, если альтернативы, отражающие варианты решения, находятся в отношениях соподчиненности. Как правило, условия появления альтернатив носят качественный характер и определяются вероятными величинами.
Иерархические отношения удобно представлять в виде дерева: дуги дерева отражают альтернативы частичных решений, а узлы – результаты. Таким образом, получают дерево решений, с помощью которого можно представлять вероятностные (частотные) характеристики условий. Это позволяет достаточно просто определять результат принятия решения на том или ином уровне дерева с помощью математического ожидания:
где Е(общего_результата) – математическое ожидание общего или
промежуточного результата;
pi – вероятность наступления i -го события;;
di – результат (частный), получаемый при наступлении i -го события;
n – количество событий, влияющих на общий (промежуточный)
результат.
Рассмотрим пример. Допустим лицу, принимающему решение, известно два варианта повышения уровня рентабельности:
|
|
1. Произвести продукцию А в количестве 100 ед. и продать ее по цене 10 ед. за штуку. Себестоимость единицы продукции составляет 8 ед.
2. Произвести продукцию В в количестве 50 ед. и продать ее по цене 20 ед. за штуку. Себестоимость единицы продукции составляет 18 ед.
Для упрощения задачи будем считать, что в случае неблагоприятного рынка для какой либо продукции предприятие терпит убытки по ее себестоимости. Тогда в случае благоприятного рынка предприятие получит от продажи продукции следующий доход:
1. От продукции А: d1=100 · 10=1000 ед.
2. От продукции В: d2= 50 · 20= 1000 ед.
При неблагоприятном рынке оно будет убыточным:
1. От продукции А: d1=-100 · 8= -800 ед.
2. От продукции В: d2= - 50 · 18= -900 ед.
Построим дерево решений, на котором отразим последовательность событий от корня к листьям, а затем выполним расчет доходов (убытков) в обратном направлении (см. рис. 5.24).
рис. 5.24. Дерево решений производства продукции А и В.
На дереве решений представлены альтернативные варианты, при которых предприятие ожидают доходы или убытки. Так как отсутствует информация о рынке, будем считать, что он одинаково благоприятен или неблагоприятен для обоих видов продукции и вероятность такого состояния рынка равна 0,5.
Определим средний ожидаемый доход для каждого из вариантов:
1.
2.
Вывод: целесообразным будет вариант 1, т. е. производство продукции А.
Можно пойти на некоторые затраты с целью получения информации о конъюнктуре рынка, что позволит уточнить насколько рынок будет благоприятен для того или иного товара. Допустим, в результате такого обследования получены следующие вероятности:
|
|
- ситуация будет благоприятна для продукта А с вероятностью 0,6;
- ситуация будет благоприятна для продукта В с вероятностью 0,7.
Воспользовавшись формулой расчета математического ожидания по-
лучим:
1.
2.
В данном случае выгоднее выбрать вариант 2, т. е. производство продукции В.