Модели стационарных и нестационарных временных рядов

Н.В. Малаховский

Эконометрика

Учебное пособие

Калининград, 2008

Эконометрика: Учебное пособие /Н.В. Малаховский; Московская финансово-юридическая академия (Калининградский филиал), Калининград, 2008, 84с.

Рассматриваются методы идентификации уравнений регрессии при выполнении предпосылок регрессионного анализа и некоторые специальные задачи регрессионного анализа, методы идентификации систем регрессионных уравнений переменными, а также анализа временных рядов. Предназначено для студентов экономических специальностей. Подготовлено на кафедре общих гуманитарных и естественно-научных дисциплин.

Рецензент: Фунтикова Т.П. доцент, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой математических и естественно-научных дисциплин Калининградского института экономики.

Содержание

1. Методологические основы курса «Эконометрика»……………………………………4

1.1. Определение эконометрики……………………………………………………………..4

1.2. Методологические вопросы построения эконометрических моделей…………….5

2. Парная регрессия и корреляция………………………………………………………….8

Основные цели и задачи прикладного корреляционно-

регрессионного анализа………………………………………..……………………………...8

2.2. Постановка задачи регрессии…………………………………………………………....9

2.3. Парная регрессия и метод наименьших квадратов………………………………….10

Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации,

реляционное отношение……………………………………………………………………...13

2.5. Оценка статистической значимости регрессии………………………………………15

2.6. Интерпретация уравнения регрессии……………………………………………….…19

2.7. Нелинейная регрессия и корреляция……………………………………………….…20

3. Классическая линейная модель множественной регрессии………………………….28

3.1. Предположения модели…………………………………………………………….……28

3.2. Оценивание коэффициентов КЛММР методом наименьших квадратов………...29

3.3 Парная и частная корреляция в КЛММР………………………………………..……32

Множественный коэффициент корреляции и

множественный коэффициент детерминации…………………………………………….35

3.5. Оценка качества модели множественной регрессии…………………...……………37

3.6 Мультиколлинеарность и методы её устранения……………………….……………38

4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии…………………...…………….40

4.1. Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации………………...…40

4.2. Обобщённый метод наименьших квадратов………………………………..……..…41

Линейная модель множественной регрессии с

гетероскедастичными остатками………………………………………………………..….42

Линейная модель множественной регрессии

с автокорреляцией остатков………………………………………………………………...45

4.5. Фиктивные переменные. Тест Чоу ……………………………………………………50

5. Временные ряды……………………………………………………………………………52

5.1. Специфика временных рядов…………………………………………………….…….52

5.2. Проверка гипотезы о существовании тренда…………………………………………53

Аналитическое выравнивание временных рядов,

оценка параметров уравнения тренда……………………………………………………..54

5.4. Метод последовательных разностей………………………………………….……..…55

5.5. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда…………….….…….57

Модели стационарных и нестационарных временных рядов

и их идентификация…………………………………………………………………………..62

5.7. Тестирование стационарности временного ряда………………………….………….69

6. Системы эконометрических уравнений …………………………………….…………..71

6.1. Системы взаимосвязанных уравнений………………………………………………..71

6.2. Внешне несвязанные уравнения и их одновременное оценивание.……………… 73

6.3. Идентификация связанных уравнений косвенным МНК…………………………..74

6.4. Неидентифицируемость и сверхидентифицируемость…………………………….. 75

6.5. Условия идентифицируемости. Счетное правило идентификации……………….76

6.6. Двухшаговый и трехшаговый МНК…………………………………………………..79

6.7. Примеры идентификации систем уравнений………………………………………..80

Статистические таблицы………………………………………………………………..…..81