Двухшаговый и трехшаговый МНК

Двухшаговый МНК применяется для идентификации сверхидентифицируемой модели и включает три этапа:

• Переход от СФМ к ПФМ и оценивание её коэффициентов обычным МНК.
• По соответствующим уравнениям ПФМ находят предсказанные значения эндогенных переменных, входящих в правую часть структурного уравнения.
• Обычным МНК определяют параметры структурного уравнения, используя в качестве исходных данных фактические значения предопределенных переменных и предсказанные значения эндогенных переменных в правой части уравнения.

Если структурная модель точно идентифицируема, оценки, полученные двухшаговым МНК, совпадают с оценками косвенного МНК.

Оценки, полученные двухшаговым МНК, являются эффективными.

При необходимости обобщенный МНК и двухшаговый МНК могут применяться при идентификации одной и той же системы.

На первом этапе к исходной модели применяется обобщенный МНК с целью устранения корреляции ошибок измерения. На втором этапе к полученным уравнениям применяют двухшаговый МНК. Такая процедура последовательного применения обобщенного и двухшагового МНК называется трехшаговым МНК.