Метод Кохрейна-Оркатта, метод Хилдрета-Лу, метод Дарбина

41. Метод Кохрейна-Оркатта, используемый для оценки коэффициентов автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии включает следующие этапы:

1) 1. оцениваем исходное регрессионное уравнение, т.е. находим оценки;

Вычисляем остатки

3. находим оценку коэффициента автокорреляции

4. используя данную оценку находим уравнение, где автокорреляция устранена

Проводим определение параметров полученного уравнения и находим новые значения оценок