2015-04-06
477
Модель авторегрессии первого порядка по первым разностям имеет вид:
,
где 
, 
, …, 
- первые разности.
Для расчета ее параметров в модуле «АРПСС и автокорреляционные функции» необходимо задать порядок разности. В ячейке «Разность» устанавливаем его значение как показано на рисунке 5.13 (берем первые разности), в ячейке «p – авторегрессии» задаем значение порядка авторегрессии (p = 1) и нажимаем на кнопку «OK (Начать оценивание параметров)».
Результаты построения авторегрессионной модели по первым разностям представлены на рисунке 8.6.14. Параметр 
=-0,3105 статистически значим. Следовательно, модель примет вид:
.
В результате соответствующих преобразований получим следующую модель:
.
Рисунок 8.6.13 - Выбор параметров для построения авторегрессионной модели
Рисунок 8.6.14 - Вывод итогов авторегрессионного моделирования
