2015-05-05
1587
a) индекса инфляции
b) ставки рефинансирования Центрального банка
c) ставки налога на прибыль
d) нормы прибыли предприятия
e) все ответы верны
f) правильного ответа нет
78. К простым количественным методам определения эффективности инвестиционного проекта относятся:
a) метод внутренней нормы прибыли; b) метод аннуитета; c) метод срока окупаемости;
d) метод простой нормы чистой прибыли
79. К методам дисконтирования денежных потоков относятся:
a) метод приведенной чистой стоимости;
b) метод индекса прибыльности;
c) метод внутренней нормы прибыли;
d) метод аннуитета;
e) все ответы верны;
f) правильного ответа нет.
g)
80. Для оценки инвестором эффективности вложения денег в портфель акций в модели Марковица используется:
a) ожидаемая доходность и темп инфляции;
b) ковариация и коэффициент корреляции доходности акций портфеля;
c) дисперсия доходности акций портфеля и темп инфляции;
d) ожидаемая доходность и дисперсия доходности акций портфеля.
81. Уравнение линейной регрессии в модели У.Шарпа связывает:
a) дисперсии случайных ошибок акций портфеля
b) доходности конкретной акции портфеля и доходности рыночного портфеля
c) доходности рыночного портфеля и дисперсию доходностей рыночного портфеля
d) ожидаемую доходность портфеля и дисперсию портфеля.
82. Отрицательное значение дисперсии портфеля возможно:
a) если доходность акций портфеля связана отрицательной корреляцией;
b) при значительном уровне риска акций портфеля;
c) если дисперсии доходностей отдельных акций отрицательны;
d) не может иметь места никогда.
e)
83. Отрицательная ковариация доходностей двух акций портфеля может быть:
a) если дисперсии случайных ошибок также отрицательны;
b) в случае хорошо диверсифицированного портфеля;
c) не может иметь места никогда
d) при значительном уровне риска акций портфеля;
e) если дисперсии доходностей отдельных акций отрицательны;
84. При формировании «портфеля роста», инвестор рассчитывает:
a) на рост курсовой стоимости ценных бумаг;
b) рост ВВП;
c) на рост количества ценных бумаг в портфеле;
d) на ожидаемый рост темпов инфляции;
e) все ответы верны;
f) правильного ответа нет
85. Сформирован «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа, инвестор намерен получать доход за счёт:
a) курсовой разницы;
b) купонного дохода;
c) дивидендов;
d) дисконтного дохода;
e) все ответы верны;
f) правильного ответа нет.
86. Инвестор с целью получения стабильного высокого дохода сформировал портфель из государственных облигаций, в этом случае по склонности к риску его можно отнести к следующему типу:
a) агрессивному;
b) умерено-агрессивному;
c) консервативному;
d) нейтральному.
87. «Бета» инвестиционного портфеля определяется как:
a) средневзвешенное арифметическое значение величин «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля;
b) среднее арифметическое значений «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля; c) среднее геометрическое значений «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля.
88. Инвестиционный портфель содержит в равных долях 12 видов акций и бета шести из них равна 1,2,а бета остальных шести составляет 1,4, то «бета» портфеля в целом
a) 2,6
b) 1,3
c) больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован
d) меньше, чем 1,3 поскольку диверсификация снижает значение «беты»
89. В рыночной модели «бета» показывает изменчивость ожидаемой доходности ценной бумаги относительно
a) биржевого индекса
b) доходности рыночного портфеля
c) средней доходности портфеля из одной ценной бумаги
d) все ответы верны;
e) правильного ответа нет
90. В теореме Г.Марковица «Граница эффективных портфелей» - это совокупность портфелей, обеспечивающих:
a) минимально допустимую дисперсию для любой заранее заданной величины ожидаемой доходности портфеля
b) максимальную доходность при максимальном риске
c) максимальный риск при любой заданной величине ожидаемой доходности портфеля
d) минимальную ожидаемую доходность при каждом выбранном уровне риска
