2015-05-05
342
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
Для начала необходимо спрогнозировать доходность по конкретному портфелю ценных бумаг, который создан мной с целью получения прибыли. Так как сложно ожидать каких-либо высоких показателей от инвестиционного портфеля за короткий срок (7 дней), то прогнозируемая доходность по портфелю = 1.5 – 2%
При формирования портфеля я использовала принципы, которые широко применяются в мировой практике:
1) в портфеле присутствуют бумаги крупных компаний
2) в портфеле присутствуют бумаги восьми различных компаний, то есть, соблюден принцип диверсификации
Таблица 1
Портфель ценных бумаг
| Эмитент | Пред. цена | Текущая цена | Доля в портфеле | Изменение цены за неделю | |
| Сбербанк | SBER | 93,42 | 93,50 | 20% | 0,1% |
| Лукойл | LKOH | 2003,60 | 2025,00 | 9% | 1,1% |
| Газпром | GAZP | 139,41 | 144,35 | 25% | 3,5% |
| Новатэк | NVTK | 344,00 | 347,29 | 10% | 1,0% |
| ФСК ЕЭС | FEES | 0,2140 | 0,2055 | 10% | -4,0% |
| Холдинг МРСК | MRKH | 1,98 | 2,00 | 10% | 1,1% |
| МТС | MTSS | 241,77 | 243,18 | 6% | 0,6% |
| Магнит | MGNT | 4697,00 | 4840,00 | 10% | 3,0% |
| Портфель | 100% | 1,1% | |||
| Индекс ММВБ | 1466,15 | 1477,44 | 0,8% |
Из таблицы видно, что доходность портфеля ценных бумаг за неделю достигла 0,8 %, что не соотвестсвует цели, заданной изначально.
|
|
|
В то же время, то, что изменение цены за неделю не отрицательное- хороший показатель для начинающего инвестора.
Из данной таблицы можно сделать вывод, что ценные бумаги компании ФСК ЕЭС не следовало включать в портфель, т.к. за неделю они упали в цене.
На рис.1 представлен список лидеров роста за неделю, бумаги данных компаний принесли бы большой доход при включении их в инвестиционный портфель.
|
Рис 1. Лидеры роста по данным Финнам
