Модели скользящих средних (СС)

Авторегрессионые (АРСС) модели скользящей средней.

Модели временных рядов, которые сочетают авторегрессионный процесс с моделью скользящей средней называются авторегрессионными моделями скользящей средней (АРСС, ARMA). Модель АРСС(p,q) имеет р временных лагов в авторегрессионном процессе и q интервалов в модели скользящей средней.

(4)

где - остаточный член ошибки.