2015-04-20
506
Суть двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК, TSLS, 2SLS) заключается в следующем:
Шаг 1. Обычным методом наименьших квадратов оценивается зависимость эндогенных переменных от всех экзогенных (фактически оценивается неограниченная приведённая форма).
Шаг 2. Обычным методом наименьших квадратов оценивается структурная форма модели, где вместо эндогенных переменных используются их оценки, полученные на первом шаге
При точной идентифицируемости системы ДМНК-оценки совпадают с КМНК-оценками.
Можно показать, что ДМНК-оценки параметров каждого уравнения фактически равны:
где Z - матрица всех переменных правой части данного уравнения, X - матрица всех экзогенных переменных системы.
