Просмотров: 3159

В линейной регрессии обычно оценивается значимость не только уравнения в целом, но и отдельных его параметров. С этой целью по каждому из параметров определяется его стандартная ошибка: mb и ma.

, (8.2)

где S2 – остаточная дисперсия на одну степень свободы.

Величина стандартной ошибки совместно с t -распределением Стьюдента при n -2 степенях свободы применяется для проверки существенности коэффициента регрессии.

При гипотезе Н0: b - b0 =0, t -статистика выглядит следующим образом:

Значение сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы (n -2).

Если фактическое значение t -критерия превышает табличное, то гипотезу о несущественности коэффициента регрессии можно отклонить.

Процедура оценивания существенности параметра а не отличается от уже рассмотренной для коэффициента регрессии.