F) Форма контроля

· Защита лабораторных работ СРС 2. Устный опрос работа сдаются в виде отчета.

G) Оценочный балл выполнения задания – 20 балл.

H) Список рекомендуемой литературы

1. Р.У. Рахметова Эконометрика. Алматы. 2009. 226с.

2. И.И. Елисеева. Эконометрика. – М.: «Финансы и статистика»,2005.

3. Сапарбаев А.Ж., Макулова А.Т. Эконометрика. Алматы. Бастау.2007. -214с.

4. Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрические прогнозирование. Алматы: Қазақ университеті. 2007.-250с.

5. Р.У. Рахметова Краткий курс по эконометрике. Учебное пособие. Алматы. 2004. -78с.

6. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ. – М.: Статистика, 1980 – 444 с.

7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.

8. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

9. А.Ю. Козлов, В.Ф. Шишов Пакет анализа MS Excel в экономическо-статистических расчетов.

10. Электрондық оқулық «Эконометрика» (авторлары: Мухамедиев Б.М., Бордоусов О.В.)- оқыту WEB – экономистер және юристре үшін портал Univer.kz., 2004.

2. Название темы: Динамические ряды

Задания СРСП. Пусть имеются некоторые условные данные об общем количестве правонарушений на таможне одного из субъектов РК (например, Жамбылская область).

Методические рекомендации по выполнению заданий

Таблица 3.1

Год	Квартал	t	Количество возбужденных дел,
	I
II
III
IV
	I
II
III
IV
	I
II
III
IV
	I
II
III
IV

Рис. 3.1.

Уже исходя из графика видно, что значения y образуют пилообразную фигуру.

Рассчитаем несколько последовательных коэффициентов автокорреляции. Для этого составляем первую вспомогательную таблицу.

Таблица 3.2

					x
		–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–
			145,57	-269,79	-39273,33	21190,62	72786,64
			291,57	-273,79	-79828,95	85013,06	74960,96
			-366,43	224,21	-82157,27	134270,94	50270,12
			-252,43	370,21	-93452,11	63720,90	137055,44
			268,57	-287,79	-77291,76	72129,84	82823,08
			296,57	-173,79	-51540,90	87953,76	30202,96
			-333,43	347,21	-115770,23	111175,56	120554,78
			-368,43	375,21	-138238,62	135740,66	140782,54
			268,57	-254,79	-68428,95	72129,84	64917,94
			181,57	-289,79	-52617,17	32967,66	83978,24
			-262,43	347,21	-91118,32	68869,50	120554,78
			-269,43	260,21	-70108,38	72592,52	67709,24
			196,57	-183,79	-36127,60	38639,76	33778,76
			203,57	-190,79	-38839,12	41440,74	36400,82
			-0,02	-0,06	-1034792,71	1037835,43	1116776,36
	723,43	644,79	–	–	–	–	–

Следует заметить, что среднее значение получается путем деления не на 16, а на 15, т.к. у нас теперь на одно наблюдение меньше.

Теперь вычисляем коэффициент автокорреляции первого порядка по формуле:

.

Составляем вспомогательную таблицу для расчета коэффициента автокорреляции второго порядка.

Таблица 3.3

t					()х
		–	–	–	–	–	–
			-328,33	-288,13	94601,72	107800,59	83018,90
			169,67	-292,13	-49565,70	28787,91	85339,94
			315,67	205,87	64986,98	99647,55	42382,46
			-342,33	351,87	-120455,66	117189,83	123812,50
			-228,33	-306,13	69898,66	52134,59	93715,58
			292,67	-192,13	-56230,69	85655,73	36913,94
			320,67	328,87	105458,74	102829,25	108155,48
			-309,33	356,87	-110390,60	95685,05	127356,20
			-344,33	-273,13	94046,85	118563,15	74600,00
			292,67	-308,13	-90180,41	85655,73	94944,10
			205,67	328,87	67638,69	42300,15	108155,48
			-238,33	241,87	-57644,88	56801,19	58501,10
			-245,33	-202,13	49588,55	60186,81	40856,54
			220,67	-209,13	-46148,72	48695,25	43735,36
			227,67	256,87	58481,59	51833,63	65982,20
			9,05	0,05	74085,16	1153766,39	1187469,73
	699,3	663,1	–	–	–	–	–

Таблица 3.4

Лаг	Коэффициент автокорреляции уровней
	0,063294
	–0,961183
	–0,036290
	0,964735
	0,050594
	–0,976516
	–0,069444
	0,964629
	0,162064
	-0,972918
	-0,065323
	0,985761

Следовательно

Аналогично находим коэффициенты автокорреляции более высоких порядков, а все полученные значения заносим в сводную таблицу.

Коррелограмма:

Рис. 3.5.

Анализ коррелограммы и графика исходных уровней временного ряда позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде сезонных колебаний периодичностью в четыре квартала.