2015-05-18
471
Первое, что следует сделать, - посмотреть на график полученных наблюдений. Возможно, он содержит очевидный на глаз тренд или периодичную компоненту (сезонность). Также возможно, что разброс наблюдений возрастает или убывает со временем. Это может служить указанием на зависимость среднего значения и соответственно дисперсии от времени. В обоих случаях ряд будет, скорее всего, нестационарный.
Второе - построить график выборочной автокорреляционной функции (ACF), или коррелограммы:
rk =ρk = 
Коррелограмма стационарного временного ряда «быстро убывает» с ростом к после нескольких первых значений. Если же график убывает достаточно медленно, то есть основания предположить нестационарность ряда. Кроме АСF, можно также построить график частной автокорреляционной функции РАСF, которая также должна быстро убывать для стационарного процесса.
Третье можно использовать формальные тесты на наличие единичного корня (тест Дики-Фуллера DF, расширенный тест Дики-Фуллера АDF и др.)
В том случай если ряд оказывается не стационарным переходим к уравнению в первых разностях, т.е вводим замену переменных dYt = Yt - Yt-1 и повторяем процедуру проверки на стационарность с 1 пункта.
