Проблема идентификации системы. Косвенный метод наименьших квадратов

Модель идентифицируема , если все структурные коэффициенты модели однозначно определяются по коэффициентам приведенной формы модели. При этом число параметров в обеих формах модели одинаково.

Модель неидентифицируема , если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов. Тогда структурные коэффициенты не могут быть определены и оценены через коэффициенты приведенной формы модели.

Модель сверхидентифицируема , если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В таком случае на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента. Сверхидентифицируемая модель, в отличие от неидентифицируемой, практически всегда решаема, однако для этого используются специальные методы вычисления параметров.

Если обозначить число эндогенных переменных в j -м уравнении системы через Н, а число экзогенных переменных, которые содержаться в системе, но не входят в данное уравнение, - через D, то условие идентифицируемости модели запишется следующим образом:

D+1=H – уравнение идентифицируемо,

D+1<H – уравнение неидентифицируемо,

D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо.