Модели с частичной корректировкой

В экономической практике часто приходится моделировать не фактические значения эндогенной переменной, а ее ожидаемое или целевое значение. Такие модели получили название модели частичной корректировки. Общий вид такой модели следующий:

(3.1)

y*t –желаемое значение эндогенной переменной в текущий момент времени

yt-1 – значение эндогенной переменной в предыдущий период времени

xt – текущее значение экзогенной переменной

При этом значения переменной y*t наблюдению не поддаются

Равенство во втором уравнении модели (3.1) моделирует процесс настройки реального уровня эндогенной переменной на ее ожидаемый уровень. Константа λ характеризует скорость настройки

Второе равенство модели можно записать так: (3.2)

При λ=1 настройка происходит мгновенно

При λ=0 Настройка не осуществима

Подставив первое уравнение модели (3.1) в (3.2) получим выражение 3.3:

Модель (3.3) имеет стохастический регрессор yt-1, однако он не коррелирует со случайным возмущением ut, но коррелирует со случайным возмущением ut-1, поэтому оценку модели (3.3) необходимо проводить по выборке большого объема

Оценив параметры модели (3.3), получим оценки всех необходимых параметров: λ, а0 и а1