Настройка модели с системой одновременных уравнений

Имеем элементарную модель конкурентного рынка

По результатам наблюдений необходимо получить оценки параметров a₀, a₁, b₀, b₁

(1)

Чтобы получить эти оценки, Вспомним, что на спрос влияет располагаемый доход

Введение в первое уравнение системы (1) дополнительной экзогенной переменной x_t привело к тому, что второе уравнение стало идентифицируемо.

Правило. Для устранения проблемы идентификации необходимо:

1. Дополнить уравнения системы дополнительными предопределенными переменными

2. Дополнительные переменные включаются в уравнения смежные с неидентифицируемыми

Идентифицируемая модель конкурентного рынка

Остается определить, какие уравнения в модели являются неидентифицируемые

Для этих ответов пользуемся теоремой «правило порядка». Вопрос № 8 (ниже кратко):

Пусть i -ое поведенческое уравнение модели (2.4) идентифицируемо. Тогда справедливо неравенство

M_i (пред) ³ G – M_i (энд) – 1. (2.5)

В нём:

M_i (пред) – количество предопределённых переменных модели, не включённых в i -ое уравнение; M_i (энд) – количество эндогенных переменных модели, не включённых в i -ое уравнение.