Виды переменных в эконометрических моделях: эндогенные, экзогенные, датированные, лаговые, предопределенные (привести пример). (25)

Эндогенные переменные – искомые неизвестные, т.е. те значения, которые необходимо найти (определить, спрогнозировать) в эконометрической модели.

Экзогенные переменные – исходные данные, которые уже даны и известны в эконометрической модели, т.е. они определены вне модели.

Датированные переменные – переменные в эконометрических моделях, у которых обозначена их зависимость от времени.

Лаговые переменные – переменные динамической эконометрической модели со значениями за предшествующий период времени (t), т.е (t-1).

Предопределенные переменные – текущие и лаговые экзогенные переменные эконометрической модели, а также – лаговые эндогенные, стоящие в уравнениях с текущими эндогенными переменными модели. (Каждая экзогенная является предопределенной, а предопределенные переменные м.б. как экзогенными, так и эндогенными).

Пример. Рассмотрим следующие условия:

Текущий уровень спроса объясняется текущей ценой товара и текущим располагаемым доходом ( ).

Текущее предложение возрастает с ростом цен на товар в предшествующий момент .

Эндогенными переменными здесь являются - , ,

Экзогенные переменные - ,

-лаговая экзогенная переменная, т.к. значение за предшествующий период

-текущая экзогенная переменная, т.к. известна в периоде t, следовательно, предопределенная

Все переменные датированные, т.к. определена их зависимость от времени.