Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о

a) стационарном временном ряде

b) генеральной совокупности

c) случайной выборке

d) временном ряде

19. В лаговой структуре Койка веса равны _________, где

a)

b)

c)

d)

В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3,1 равно

a) 1

b) 3

c) 2

d) 5

21. Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР(1) равен

a)

b)

c)

d)

Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет

a) найти доверительный интервал прогноза

b) определить среднеквадратичное отклонение

c) найти минимальные и максимальные значения

d) выявить неслучайную составляющую

Коэффициент Тейла лежит в пределах

a) от –1 до 1

b) от 0 до µ

c) от –µ до µ

d) от 0 до 1

В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5,1, 4, 2 равна

a) 1

b) 3

c) 4

d) 2