Тема 6. Нелинейные модели регрессии и линеаризация

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. Подход Бокса-Кокса. Производственные функции и их анализ

Тема 7. Временные ряды.

Понятие временного ряда. Допустимость использования классической модели линейной регрессии для анализа временных рядов. Факторы, влияющие на формирование временных рядов. Стационарные и нестационарные временные ряды.

Автокорреляционная функция. Аналитическое выравнивание временного ряда. Автокорреляция остатков временного ряда. Тесты на наличие автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона. Устранение автокорреляции.

Тема 8 Модели нестационарных временных рядов.

Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней. Уравнения тренда. Регрессионные динамические модели. Метод инструментальных переменных. Оценивание моделей с распределенными лагами. Модель потребления Фридмена.

Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений.

Системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения. Косвенный метод наименьших квадратов. Проблемы идентифицируемости. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

Тема 10. Статистические уравнения зависимостей.

Статистические уравнения зависимостей (однофакторные и многофакторные). Расчет параметров однофакторных и многофакторных уравнений зависимости. Нормативные расчеты микроэкономических показателей хозяйственной деятельности. Моделирование динамики и прогнозирование экономических процессов

Список основной литературы

1. Эконометрика.: Учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.: Под. ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. -576 с.: ил.

2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/ Под ред. И.И. Елисеевой 2-е изд. перераб. и доп. - М., "Финансы и статистика", 2007.

3. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов/ Под ред. Кремера Н. Ш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. – 311 с.