Косвенный МНК

КМНК прим-ся в случае точно идентифицир-й структур-ой модели. Этапы примен-я:

1. По структур-й форме модели формальным образом выписывается приведенная форма модели.

2. Для каждого урав-я привед-й формы модели обычным МНК оцен-ся приведенный коэф-ты.

3. Коэф-ты прив-ой формы модели транс-ся в параметры структурной модели.

Пример:

Приведенная форма модели составит:

Где u1, u2 – случ-е ошибки приведенной формы модели

Из 2-го уравнения выведем значение х₂ через остальные переменные:

Подставляем в первое уравнение ПФМ:

И приводим подобные слагаемые.

Потом также из первого уравнения выражаем значение х₁ через у₁ и х₂.