Временные ряды. Задача.Имеются условные данные об изменении результативного признака для соответствующих моментов (уровней) времени t

Задача. Имеются условные данные об изменении результативного признака для соответствующих моментов (уровней) времени t.

Требуется:

1. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов).

2. Сделать прогноз на 2 уровня вперед.

Вариант 1

t – годы; y_t – собственная продукция (ден. ед.)

t
yt	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3

Вариант 2

t – годы; y_t – реализованная продукция (ден. ед.)

t
yt

Вариант 3

t – годы; y_t – доходы на душу населения (ден. ед.)

t
yt	1,13	1,22	1,35	1,39	1,34	1,38	1,50	1,68	1,70

Вариант 4

t – годы; y_t – накладные расходы (ден. ед.)

t
yt

Вариант 5

t – годы; y_t – доходы от реализации продукции (ден. ед.)

t
yt	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2

Вариант 6

t – годы; y_t – электровооруженность предприятия (усл. ед.)

t
yt	0,72	0,68	1,22	1,02	0,93	1,11	0,93	1,01

Вариант 7

t – годы; y_t – средний размер товарных запасов в универмаге по месяцам года (млн. руб.)

t
yt	21,2	21,3	21,2	21,3	21,2	21,0	21,0	20,2	19,2	20,1	20,8	21,1

Вариант 8

t – годы; y_t – выработка продукции на одного рабочего (ден. ед.)

t
yt	42,3	44,2	55,5	43,8	34,3	42,3	37,9	32,6

Вариант 9

t – годы; y_t – производство сахарной свеклы в некотором регионе (тонн)

t
yt

Вариант 10

t – годы; y_t – производство овощей в некотором регионе (тонн)

t
yt

Вариант 11

t – годы; y_t – доходы на душу населения (в ден. ед.)

t
yt	1,23	1,32	1,45	1,50	1,44	1,48	1,60	1,68

Вариант 12

t – годы; y_t – урожайность озимой пшеницы (ц/га)

t
yt	16,3	20,2	17,1	7,7	15,3	16,3	19,9	14,4	18,7

Вариант 13

t – годы; y_t – урожайность пшеницы (ц/га)

t
yt	17,1	7,7	15,3	16,3	19,9	14,4	18,7	19,0

Вариант 14

t – годы; y_t – доходы на душу населения (в ден. ед.)

t
yt	1,33	1,42	1,55	1,59	1,54	1,57	1,69	1,88

Вариант 15

t – годы; y_t – доход от реализации продукции (ден. ед.)

t
yt	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5

Вариант 17

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
	29,4		183,5		105,3		47,5
	23,5		153,5		94,9		45,0
	26,2		140,7		92,0		44,5
	48,5		107,1		83,9		55,9
	73,4		87,5		72,7		60,5
	56,6		68,3		56,9		64,1
	77,0		83,1		49,1		71,0

Вариант 18

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена

Вариант 19

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена

Вариант 20

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
	18,5		36,9		43,4		37,5
	15,1		44,7		34,4		39,1
	15,1		57,3		36,6		37,7
	30,8		64,6		44,7		51,1
	34,1		50,9		53,7		71,7
	25,4		38,9		44,0		63,6
	35,1		48,3		39,2		46,2

Вариант 21

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
	21,1		41,5		49,6		47,6
	18,0		49,9		41,8		46,6
	18,1		64,2		41,2		47,3
	35,1		73,4		44,1		48,9
	39,7		56,9		48,8		56,7
	29,8		45,3		48,7		54,8
	39,5		56,1		50,2		53,5

Вариант 22

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
	73,8		256,4		230,7		249,3
	72,6		249,6		234,9		242,9
	106,9		300,4		248,5		234,3
	237,5		316,7		333,0		287,9
	214,7		274,6		403,2		356,2
	147,6		239,7		386,3		348,3
	202,9		221,9		341,5

Вариант 23

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
	98,2		227,0		282,0		307,5
	79,7		234,8		258,5		302,6
	117,8		259,6		259,5		240,4
	305,1		302,5		343,2		323,2
	251,9		328,5		567,1		395,8
	182,4		306,5		520,9		325,7
	197,9		269,3		446,6		358,5

Вариант 24

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
	143,0		272,4		252,3		287,1
	130,3		368,5		217,4		291,0
	149,9		334,3		210,2		237,3
	296,6		433,7		229,8		269,5
	541,5		482,8		301,5		320,8
	363,2		293,4		320,3		338,1
	254,1		276,8		270,2		302,7

Вариант 25

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
	18,5		36,9		43,4		37,5
	15,1		44,7		34,4		39,1
	15,1		57,3		36,6		37,7
	30,8		64,6		44,7		51,1
	34,1		50,9		53,7		71,7
	25,4		38,9		44,0		63,6
	35,1		48,3		39,2		46,2

Раздел 4. Программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)

1. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.

2. Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии.

3. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.

4. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F -критерий Фишера и t -критерий Стьюдента).

5. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.

6. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий.

7. Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных.

8. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам.

9. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.

10. Корреляция и F -критерий Фишера для нелинейной регрессии.

11. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.

12. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

13. Множественная корреляция.

14. Частные коэффициенты корреляции.

15. F -критерий Фишера и частный F -критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.

16. t -критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.

17. Фиктивные переменные во множественной регрессии.

18. Предпосылки МНК: гомоскедастичность и гетероскедастичность.

19. Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.

20. Обобщенный МНК.

21. Основные элементы временного ряда.

22. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

23. Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда.

24. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда.

25. Критерий Дарбина-Уотсона.