Матричный метод МНКоснован на представлении множеств X, Y, остатков E и параметров линейной модели B в виде векторов, над которыми затем проводятся операции. Векторное представление модели
Y = B * X + E
где
Y B X E
y1 1 x1 e1
y2 1 x2 e2
. a..
. b..
...
yn 1 xn en
Эту модель, записанную в векторном виде или в виде системы линейных уравнений, называют схемой Гаусса-Маркова.
Условие МНК S e 2 -> min, или в матричном виде (Y-XB)T(Y-XB) -> min.
Т означает транспонирование, то есть преобразование столбца в строку. Решением является вектор В:
B = (XTX)-1XTY
Здесь -1 означает обращение матрицы. Транспонирование и обращение матриц можно выполнять в Excel, используя функции ТРАНСП и МОБР.