Анализ свойств модели

Для проверки гипотезы об отсутствии мультиколлинеарности используется статистика хи-квадрат с степенями свободы, наблюдаемое значение которой определяется по формуле где D r – определитель матрицы парных
коэффициентов корреляции между факторами; n – количество наблюдений; p – число независимых переменных.

На листе «Исходные данные» в ячейку Е11 введите название «Мультиколлинеарность».

В ячейку Е12 введите название «Определитель».

В ячейку F12 введите математическую формулу

= МОПРЕД(G4:H5).

В ячейку Е13 введите название «хи-кв набл».

В ячейку F13 введите формулу = 20 – 1 – 9*LOG(F12;10)/6 (для нахождения хи-квадрат наблюдаемого по выборке).

В ячейку Е14 введите название «хи-кв кр».

В ячейку F14 введите формулу = ХИ2ОБР(0,05;20*(20 – 1)/2) (для нахождения хи-квадрат критического).