Верификация лучшей модели

Исходя из значений коэффициента детерминации, демонстрирующего оценку каждой модели, следует, что более качественной моделью, из двух рассматриваемых, оказалась модель парной регрессии.

Таблица 8. Значения Probability по тесту White

Тест White, который служит для тестирования гетеро-/гомоскедастичности случайных ошибок модели, свидетельствует, в нашем случае, о наличии гетероскедастичности (каждый из трех probability больше уровня значимости, принятого за 1%). Однако посредством наглядности графика остатков, мы убедились в обратном (имеет место гетероскидастичность: поскольку есть среди множества ошибок те, которые принимают большие значения, чем значение стандартного отклонения).

Табилица 9. Свободный член модели парной регрессии

Свободный член в уравнении модели парной регрессии не значим (p(=0,9804)>α(=0,01), принимаем гипотезу Н₀, следовательно с вероятностью на уровне 99% можно утверждать, что свободный член данной модели не значим), кроме того, его значение стремится к нулю, следовательно, рассматриваемая эконометрическая модель не противоречит экономической, поскольку последняя не предполагает наличие свободного члена.