Постановка задачи. федерального государственного

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

Утверждаю зам. директора по УМР _______________ Сапрыко И.А. «___» _______________ 2012г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По выполнению расчетно-графического задания

По дисциплине «Эконометрика»

По направлению

_____ 080100.62 ____ - _____ Экономика ________

^{(код) (наименование специальности, направления)}

Квалификация (степень) –______ бакалавр _________

^{(наименование квалификации, степени)}

Кумертау, 2012

Председатель методической комиссии по направлению подготовки 080100-Экономика (бакалавриат)

____________________________________И.А. Сапрыко ______________________

личная подпись расшифровка подписи дата

Составитель: Ерофеев А.В.

Согласовано:

Зам.директора по УМР ___________________И.А. Сапрыко _____________________

личная подпись расшифровка подписи дата

ã Ерофеев А.В.

ã Кумертауский филиал ОГУ, 2012

Содержание

1 Введение. 4

2 Постановка задачи. 5

3 Оценка параметров линейной модели множественной регрессии. 5

4 Оценка коэффициентов модели регрессии с гетероскедастичными остатками. 9

5 Проверка регрессионной неоднородности данных. 13

6 Оценка параметров нелинейной модели. 15

8 Вопросы к защите расчетно-графического задания. 16

9 Список использованных источников. 17

Приложение А Исходные данные для анализа. 18

Приложение Б Варианты задания. 19

Введение

Расчетно-графическое задание обеспечивает закрепление знаний, полученных студентами на занятиях по курсу «Эконометрика». Настоящие методические указания определяют порядок выполнения, содержание и требования к выполнению расчетно-графического задания.

Постановка задачи

Компания, занимающаяся продажей квартир, отслеживает их продажи. Чтобы определить квартиры пользующиеся спросом, аналитикам компании необходимо установить зависимость между стоимостью квартиры и ее характеристиками.

Задание:

1) оценить коэффициенты линейной модели множественной регрессии;

2) проверить значимость построенной модели и регрессионных коэффициентов;

3) провести содержательную интерпретацию коэффициентов регрессии.

4) оценить коэффициенты линейной модели множественной регрессии;

5) проверить все факторные признаки на наличие гетероскедастичности и автокорреляции;

6) при наличии гетероскедастичности или автокорреляции устранить с помощью обобщенного метода наименьших квадратов;

7) провести содержательную интерпретацию коэффициентов модели;

8) проверить гипотезу о неоднородности регрессионных данных с помощью теста Чоу (по переменной F1 или F2);

9) оценить коэффициенты линейной модели множественной регрессии с учетом инструментальной переменной;

10) проверить значимость построенной модели и регрессионных коэффициентов;

11) провести спецификацию модели нелинейного вида;

12) оценить коэффициенты нелинейной модели с помощью нелинейного МНК, проверить ее значимость, а также значимость коэффициентов регрессии;

13) провести содержательную интерпретацию полученных результатов.