а) Произведем отбор информативных факторов во множественную модель:
Парный коэффициент корреляции , . Исходя из этого, можно предполагать наличие мультиколлинерности по признаку мультиколлинерности.
1.
для y наиболее информативным является переменная x2, вклычаем в модель х2.
2.
Вычислим скорректированный коэффициент корреляции:
вклычаем в модель х3.
3.
Вычислим скорректированный коэффициент корреляции:
б) Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид:
Коэффициенты находим из системы:
Подсчитаем коэффициенты эластичности:
х2 оказывает на у большее влияние.
в) Рассчитаем параметры уравнения в естественной форме:
.
Уравнение в естественной форме:
По критерию Фишера определим, значимо ли уравнение:
.
уравнение значимо.
г) Рассчитаем прогнозное значение результата, предполагая, что прогнозные значения факторов составят 104 % от их среднего значения:
(млрд. руб.)