Общие положения МНК

Остатки или так называемую случайную компоненту определяют как = - . Оценки параметров регрессии получили из уравнения:

Согласно, чтобы можно было применять МНК, необходимо, чтобы полученные оценки были «хорошими».

Такого рода задача равносильна следующей, исследование остатков предполагает наличие следующих 5-ти предпосылок МНК.

1. Случайный характер остатков

2. Нулевая средняя величина остатков , не зависящая от :

3. Гомоскедастичность остатков, то есть дисперсия каждого отклонения одинаковы для всех значений (нет роста дисперсии ): Д () = const=

4. Отсутствие автокорреляции остатков . Значение остатков распределены независимо друг от друга, то есть cov (; ) = 0, .

5. Остатки подчиняются нормальному распределению.